LUIZ HENRIQUE TADEU RIBEIRO PEDROSO UMA SISTEMÁTICA PARA A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS EM PROJETOS São Paulo 2007 LUIZ HENRIQUE TADEU RIBEIRO PEDROSO UMA SISTEMÁTICA PARA A IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS EM PROJETOS Dissertação apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Engenharia. Área de Concentração: Engenharia Naval e Oceânica Orientador: Prof. Dr. Bernardo Luis R. de Andrade São Paulo 2007 Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador. São Paulo, de abril de 2007. Assinatura do autor ____________________________ Assinatura do orientador _______________________ FICHA CATALOGRÁFICA Pedroso, Luiz Henrique Tadeu Ribeiro Uma sistemática para a identificação, análise qualitativa e análise quantitativa dos riscos em projetos / L.H.T.R. Pedroso. – ed,ver. -- São Paulo, 2007. 110 p. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia Naval e Oceânica. 1.Administração de risco 2.Projetos 3.Análise de decisão 4.Método de Monte Carlo (Simulação) I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia Naval e Oceânica II.t. À minha esposa Magaly, aos meus filhos Raquel e Daniel, pelo apoio permanente. A memória dos meus pais Lucia e Lazaro. AGRADECIMENTOS Ao Prof. Dr. Bernardo Luis R. de Andrade pelo incentivo e principalmente pelas cobranças durante a orientação deste trabalho. Aos amigos João Carlos Boyadjian e Carlos Dornellas que foram as principais forças para que eu concluísse o mestrado com sucesso. Ao amigo Danúbio Borba, companheiro das primeiras jornadas no mundo do gerenciamento de projeto. Ao Eng. Jose Pique, cliente e amigo, que muito contribuiu com seu trabalho para o desenvolvimento desta tese. Ao IETEC e principalmente ao Ronaldo Gusmão pelo incentivo e apoio durante todos estes anos de convivência profissional. Ao meu amigo Claude H. Maley que com seus primeiros treinamentos despertou meu interesse pela área de riscos em projetos. Ao Eng. Carlos Pereira, cliente e amigo, que utilizou e ajudou a desenvolver muitas das idéias que estamos apresentando. Ao saudoso Prof. Oswaldo Fadigas Fontes Torres que reencontrei no curso de pós- graduação após 30 anos. Ele longe da aeronáutica e eu longe da informática descobrimos que tínhamos nos Riscos em Projetos um novo ponto em comum. Foram muito proveitosas as discussões e trocas de idéias sobre, causa e efeito, expected value, metodologia de identificação dos riscos, além da dinâmica de sistemas. É com tristeza que hoje não posso mostrar para ele este trabalho. Ao Prof. Dr. Sérgio Luiz de Oliveira Assis por aceitar o convite para participar desta banca. RESUMO Identificar o maior número possível de riscos nos projetos, priorizá-los e quantificar seus impactos, são os processos centrais para o um bom gerenciamento dos riscos nos projetos. A execução destes processos permite determinar o nível de confiança que existe para se atingir os objetivos do projeto. Sendo assim o resultado deste trabalho foi apresentar uma sistemática visando medir o nível de confiança nas várias decisões que são tomadas durante a vida do projeto e também uma sistemática abrangente de identificação, análise qualitativa (priorização) e análise quantitativa dos riscos. Como principal ferramenta nestas sistemáticas utilizou-se a Simulação de Monte-Carlo para determinar o nível de confiança nas decisões tomadas. Estas sistemáticas foram testadas em várias empresas dos setores de Informática, Petroquímica e Bens de Capital, sendo que alguns destes modelos foram utilizados para demonstrar sua aplicação. Um dos resultados importantes obtidos foi a determinação do valor do fundo de contingência para os projetos de bens de capital que estão sujeitos à auditoria do IPA-Independent Project Analysis. Palavras-Chave: Riscos em Projetos. Gerenciamento de Riscos. Análise de Decisão. Simulação de Monte-Carlo. ABSTRACT To identify the largest possible number of risks in the projects, to prioritize and quantify their impact on project’s objectives, play a key processes for a risk management success. The execution of these processes will allow to measure the confidence level to reach the project´s objectives. As a result of this work was developed a systematic to measure the confidence level of decisions that are taken during project life-cycle and also developed a systematic including identification, qualitative analysis (ranking) and quantitative analysis of the risks. The main tool for these systematic is Monte-Carlo's Simulation to determine the confidence level in the decisions takings. These systematic were tested in several companies in the sectors of Computer Science, Petroleum and Capital´s Asset whose models were used to demonstrate its application. One of the important results obtained with these systematic was the determination of the contingency fund to the projects that are audited by IPA-Independent Project Analysis. Keywords: Project Risks. Risk Management. Decision’s Analysis. Monte-Carlo‘s Simulation. LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 2.1 - Processos do gerenciamento de riscos............................................. 31 Figura 2.2 - Modelo genérico de RBS.................................................................... 36 Figura 2.3 - Objetivos do gerenciamento de projeto.............................................. 37 Figura 2.4 - Exemplo de forma qualitativa e quantitativa de mensuração dos riscos................................................................................................... 41 Figura 2.5 - Exemplo do impacto de um risco sobre os objetivos do projeto........ 43 Figura 2.6 - Exemplo da Matriz de Impacto dos Riscos........................................ 43 Figura 2.7 - Exemplo de Curva de Distribuição Acumulada de Probabilidades.... 49 Figura 2.8 - Representação do EV na forma discreta........................................... 50 Figura 2.9 - Exemplo de uma Payoff Table........................................................... 52 Figura 2.10 - Exemplo de Árvore de Decisão ....................................................... 52 Figura 2.11 - Exemplo de uma variável de entrada da simulação........................ 58 Figura 2.12 - Curva de Distribuição Acumulada de Probabilidades...................... 59 Figura 2.13 - Exemplo de Intervalo de Confiança.................................................. 60 Figura 3.1 - Documentação dos riscos ............................................................... 67 Figura 3.2 - Documentação dos riscos – causas................................................... 67 Figura 3.3 - Estrutura de gerenciamento dos riscos.............................................. 69 Figura 3.4 - Risco de Vulnerabilidade – Avaliação................................................ 70 Figura 3.5 - Modelo de preenchimento dos riscos de vulnerabilidade.................. 71 Figura 3.6 - Risco de Vulnerabilidade – Resumo.................................................. 72 Figura 3.7 - Tercis do Risco de Vulnerabilidade.................................................... 72 Figura 3.8 - Avaliação do risco de vulnerabilidade................................................ 73 Figura 3.9 - Totalização dos riscos de vulnerabilidade.......................................... 73 Figura 3.10 - Fator de Vulnerabilidade .................................................................. 74 Figura 3.11 - Documentação das ações sobre as causas dos riscos................... 75 Figura 3.12 - Riscos Potenciais – Resumo............................................................ 76 Figura 3.13 - Riscos Potenciais – Avaliação.......................................................... 76 Figura 3.14 - Matriz de Probabilidade e Impacto de Risco.................................... 77 Figura 3.15 - Classe do risco potencial.................................................................. 77 Figura 3.16 - Ações sobre os riscos potenciais..................................................... 78 Figura 3.17 - Galeria de curvas de distribuição - PDF........................................... 81 Figura 3.18 - Modelo de planilha de cadastramento de obra................................ 83 Figura 3.19 - Lista para avaliação da civil.............................................................. 84 Figura 3.20 - Modelo de cadastramento de obra para simulação......................... 85 Figura 3.21 - Exemplo de obra valorada para a simulação................................... 86 Figura 3.22 - Modelo de avaliação do ‘Físico’ da obra.......................................... 87 Figura 3.23 - Exemplo de distribuição triangular para o ‘Físico’............................ 88 Figura 3.24 - Modelo de avaliação do “Fornecimento” e ‘Montagem’................... 89 Figura 3.25 - Exemplo de distribuição triangular para o ‘Fornecimento’............... 89 Figura 3.26 - Exemplo de distribuição triangular para a ‘Montagem’.................... 90 Figura 3.27 - Curva de distribuição acumulada dos custos da civil....................... 90 Figura 3.28 - Curva de distribuição acumulada de todos os custos da obra........ 91 Figura 4.1 - WBS do projeto NMS.......................................................................... 92 Figura 4.2 - WBS de controle................................................................................. 93 Figura 4.3 - Cadastro de um risco do projeto........................................................ 98 Figura 4.4 - RBS utilizada na identificação das causas dos riscos....................... 99 Figura 4.5 - Exemplo de documentação das causas dos riscos........................... 99 Figura 4.6 - Cadastramento dos riscos de vulnerabilidade................................... 100 Figura 4.7 - Pontuação máxima dos riscos de vulnerabilidade............................. 100 Figura 4.8 - Avaliação dos riscos de vulnerabilidade............................................ 101 Figura 4.9 - Determinação do Fator de Vulnerabilidade........................................ 102 Figura 4.10 - Exemplo de documentação dos riscos potenciais........................... 103 Figura 4.11 - Documentação das causas dos riscos potenciais........................... 104 Figura 4.12 - Classificação do risco potencial....................................................... 105 Figura 4.13 - Documentação da avaliação dos riscos........................................... 105 Figura 4.14 - Orçamento de todos os prédios....................................................... 108 Figura 4.15 - Modelo para cadastramento dos prédios......................................... 109 Figura 4.16 - Modelo de cadastramento dos prédios com reavaliação................. 109 Figura 4.17 - Exemplo de lista de verificação........................................................ 110 Figura 4.18 - Avaliação do orçamento quantitativo ............................................... 110 Figura 4.19 - Exemplo de um prédio totalmente avaliado..................................... 112 Figura 4.20 - PDF dos custos do Prédio 030......................................................... 113 Figura 4.21 - Percentil dos custos acumulados do Prédio 030............................. 113 Figura 4.22 - Resultado acumulado de todos os prédios...................................... 114 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS AHP Analytic Hierarchy Process EAP Estrutura Analítica do Projeto EAR Estrutura Analítica dos Riscos EMV Expected Monetary Value ERM Enterprise Risk Management EV Expected Value / Valor Esperado FEL Front End Loading IPA Independent Project Analysis IPM Integrated Project Management IPMA International Project Management Association PDF Probability Distribution Function PES Project Evaluation System PMBOK® Um Guia do Conjunto de Conhecimento em Gerenciamento de Projeto PMI® Project Management Institute RBS Risk Breakdown Structure RMIP® Risk Management Interactive Process WBS Working Breakdown Structure